Componente Curricular: Introdução aos Processos Estocásticos
Código: 1114192
Créditos: 04
Carga Horária: 60 horas
Pré-Requisitos: Probabilidade II (1114185)
Unidade Responsável: UAEst/ CCT
Ementa:
Caracterização de um processo estocástico. Processo estocástico real. Processos com incrementos independentes e estacionários. Cadeias de Markov discretas a parâmetro contínuo. Distribuição invariante. Processos de Poisson homogêneo. Processos de Poisson generalizados. Processos de nascimento e morte.
Objetivos:
Apresentar os conceitos básicos relacionados com a teoria dos Processos Estocásticos e algumas de suas aplicações.
Bibliografia Básica:
FELLER, W. Introdução à Teoria das Probabilidades e suas Aplicações Parte 1. São Paulo: Edgard Blücher, 1976.
ROSS, S. M. A First Course in Stochastic Processes}. New York: Prentice Hall, 2005.
ROSS, S. M. Introduction to Probability Models}. 9. ed. London: Elsevier, 2007.
Bibliografia Complementar:
ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos. Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2008
HOEL, P.; PORT, S.; STONE, C. Introduction to Stochastic Processes. Waveland Press, 1972.
ALENCAR, M. S. Probabilidade e Processos Estocásticos}. São Paulo: Editora Érica, 2009.
DANIEL, M. Processos Estocásticos e Aplicações. Editora Almedina, 2007.
ROSS, S. M. A First Course in Probability}. 7. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2005.