「アルゴリズム取引」 期間：2016年4月12日〜2016年7月19日まで，全15回． 時間：14:40-16:10 開催場所：立命館大学BKCキャンパス，コラーニングII 606号教室 授業概要： 近年，株式市場で趨勢を占めるようになってきたコンピュータによる電子取引＝アルゴリズム取引について，関連する株式取引のトレンドを絡めて学びます．講義は，新聞やマスコミで話題になっている時事に触れながら，数学をどのように実務に使うのか，という点を意識しながら進めます．また著名な投資家をゲストにお招きし生の取引の経験やそうした取引の背後にある哲学について話を聴きます. 受講生の到達目標： 電子化された市場の実務的数学的現状を理解し，人工知能によって大きく変化するであろう近未来の金融市場と付き合うための心構えを得ることが目標です．授業内容： Part 1. はじめに 1(4/12) 講義概要 アルゴリズム取引の歴史 Part 2. 電子市場と板情報 2(4/19) 市場参加者と証券取引所 板情報と約定方式 電子市場 Part 3. 何のための株式投資か？ -- ゲスト・スピーカー(村上世彰氏)による講演 3(4/26) 機械やAIでは未だ乗り越えられない人間にしかできない領域がある． マーケット，取引について日本のトップ・アクティビストに存分に語って頂く． Part 4. 市場微細構造 (離散時間モデル) 4(5/7) 確率論入門 条件付き期待値 正規分布 5(5/10) 離散時間市場モデル Grossman-Millerモデル1 6(5/17) Grossman-Millerモデル2 取引コストに関する考察 7(5/24) 指値注文を使ったマーケット・メイク インサイダー情報を持ったトレーダーがいる市場 Part 5. 市場微細構造 (連続時間モデル) 8(5/31) 最適流動化問題の定式化 ブラウン運動 9(6/7) 確率微分方程式 拡散過程の制御問題 10(6/14) 最適流動化問題 11(6/21) 指数分布 ポアソン過程 12(6/28) 計数過程を含む制御問題 ダーク・プールを用いた最適流動化問題 Part 6. 板情報力学 13(7/5) ラプラス変換 出生死滅過程 14(7/12) 板情報過程 15(7/19) つぎの価格変化が上昇である確率 近未来の金融市場に関わるということ |
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