Paweł Skrzypczyński


Profil




Publikacje
 

Kolasa, M., Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2012), „Putting the New Keynesian DSGE Model to the Real-Time Forecasting Test”, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 44, No. 7, s. 1301-1324. link


Kolasa, M., Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2009), „Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test”, Working Paper Series No. 1110, European Central Bank. pdf


Mućk, J., Skrzypczyński, P. (2012), „Can we beat the random walk in forecasting CEE exchange rates?, Working Paper No. 127, National Bank of Poland. pdf


Krupa, P. J., Skrzypczyński, P. (2012), Are business cycles in the US and emerging economies synchronized?, Working Paper No. 111, National Bank of Poland. pdf


Rubaszek, M., Skrzypczyński, P., Koloch, G. (2011), „Forecasting the Polish zloty with non-linear models”, Working Paper No. 81, National Bank of Poland. pdf

Rubaszek, M., Skrzypczyński, P., Koloch, G. (2010), „Forecasting the Polish zloty with non-linear models”, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Vol. 2, Issue 2, s. 151-167. pdf

Skrzypczyński, P. (2010), „Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 252, Narodowy Bank Polski. pdf

 

Skrzypczyński, P. (2008), „Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 227, Narodowy Bank Polski. pdf
 
Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2008), „On the forecasting performance of a small-scale DSGE model”, International Journal of Forecasting, Vol. 24, No. 3, s. 498-512. link
 
Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2007), „Can a simple DSGE model outperform Professional Forecasters?”, Working Paper No. 43, National Bank of Poland. pdf
Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2007), „Can a simple DSGE model outperform Professional Forecasters?”, Department of Applied Econometrics Working Papers, Working Paper No. 5-07, Warsaw School of Economics. pdf
Skrzypczyński, P. (2006), „Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 210, Narodowy Bank Polski. pdf
 
Borowski, K., Skrzypczyński, P. (2006), „Analiza spektralna indeksów giełdowych DJIA i WIG”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 67, Szkoła Główna Handlowa, s. 41-59.
 
Skrzypczyński, P., Borowski, K. (2003), „Teoria impulsu i jej empiryczne potwierdzenie przy użyciu metod filtracji szeregów czasowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 38, Szkoła Główna Handlowa, s. 60-77.
 

Inne opracowania
 
Skrzypczyński, P. (2016), Czy rynek pracy w Stanach Zjednoczonych znajduje się w stanie pełnego zatrudnienia?” pdf

Skrzypczyński, P. (2016), „Czy w Stanach Zjednoczonych wzrasta ryzyko wystąpienia recesji?” pdf

Skrzypczyński, P. (2015), Jakie są przyczyny niskiego wzrostu wydajności pracy w Stanach Zjednoczonych?” pdf

Skrzypczyński, P. (2015), Czy w 2015 r. gospodarka Stanów Zjednoczonych może znaleźć się w recesji? pdf

Skrzypczyński, P., Mućk, J. (2015), Rachunkowość wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych po 2007 r. pdf
 

Praca doktorska i magisterska
 
Skrzypczyński, P. (2009), „Metody spektralne analizy szeregów czasowych w badaniach cyklu koniunkturalnego”, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Kuszewskiego, prof. nadzw. SGH, obroniona 26/01/2010. link
 
Skrzypczyński, P. (2005), „Zastosowanie filtra Baxter-Kinga i filtra Hodricka-Prescotta w analizie ekonomicznych szeregów czasowych na przykładzie analizy indeksów giełdowych DJIA i WIG”, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr Krzysztofa Borowskiego, obroniona 14/04/2005.