Gestão de Riscos

Disciplina do curso de MBA em Finanças
Em anexo, artigos alusivos ao tema, trabalhos desenvolvidos por alunos e Papers
Apresentação favor baixar o arquivo GESTÃO DE RISCO, vide outros artigos abaixo

Gerenciamento de Riscos

Ementa

 

Gerenciamento de riscos corporativos, riscos das instituições financeiras, riscos de produtos, riscos de créditos, risco de variação de taxas de juros, risco de variação de taxa de câmbio, risco setorial e risco de mercado, risco sistêmico e risco de crédito, risco soberano, governança corporativa e compliance.

 

Conteúdo programático

 

·       Gerenciamento de Riscos Corporativos: Histórico, evolução, Acordo da Basiléia I e II, cases

·       Risco Operacional e de Mercado, formas de controle;

·       Riscos de produtos, riscos de créditos, risco de variação de taxas de juros, risco de variação de taxa de câmbio

·       Risco e Retorno, Teoria do Portfólio

·       Precificação de Ativos, Derivativos;

·       Riscos Corporativos _ IBGC;

·       Risco Soberano;

·       Compliance;

·       Filmes: A Fraude (Barings Bank) ; O Primeiro Milhão

 

Metodologia

Aulas expositivas e dialogadas com apoio de retro-projetor, projetor, lousa;

Apresentações de seminários em grupo que visam o incentivo à pesquisa bibliográfica;

Trabalhos em grupo e/ou individuais;

Estudos de casos e apresentações que busquem um melhor entendimento da relação teoria versus prática.

 

Sistema de avaliação

A avaliação do aproveitamento do aluno realizar-se-á por meio de instrumentos diversificados. Pode ser composta de prova, seminário, trabalho individual, trabalho em grupo, participação nas atividades, ou outra forma que o docente julgar necessária.

Estará aprovado o aluno que apresentar freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades previstas para a disciplina e média 7,0 (sete).

Bibliografia Básica:

ASSAF NETO, Alexandre, Finanças Corporativas e Valor, 2ª ed., 2. reimpressão, São Paulo, Atlas, 2006.

DAMODARAN, ASWATH, Gestão Estratégica do Risco, São Paulo, Bookman, 2009

FORTUNA, Eduardo, Mercado Financeiro – Produtos e Serviços, 15ª ed. Porto Alegre: Qualitymark, 2004,

Bibliografia Complementar:

BRASILIANO, Antonio C. Ribeiro  , Gestão e Análise de Riscos Corporativos, Editora Sicurezza, 2009

LETHBRIDGE, Eric, Governança Corporativa / PNUD / BNDES

MELLAGI Fº., Armando; ISHIKAWA, Sérgio. Mercado Financeiro e de Capitais. São Paulo, Atlas,

 2ª Ed. 2003

NETO, LAURO DE ARAUJO SILVA – Derivativos: Definições, Emprego e Risco – 4ªEd. São Paulo, Atlas, 2006.

RESTI, ANDREA, Gestão de Risco na Atividade bancária, RJ, Editora QualityMark, 2010

VARGA, Gyorgy & DUARTE, Antonio, Gestão de Risco no Brasil, FCE, 2003

YAZBEK, OTAVIO - Regulação do Mercado Financeiro e De Capitais – Rio de Janeiro: Elsevier:2007.

 

 


 

Canal Livre debate a crise econômica na Europa -- parte 1

 

Canal Livre debate a crise econômica na Europa -- parte 2

 

Canal Livre debate a crise econômica na Europa -- parte 3

 

Canal Livre debate a crise econômica na Europa -- parte 4

 

Canal Livre debate a crise econômica na Europa -- parte 5

 

Aulas

 

Dia/mês

                                       CONTEÚDO

1/6


 

Apresentação do professor, perfil da disciplina, critérios de avaliação, entrega de plano e cronograma aos alunos. Introdução à disciplina. Noções elementares de risco, Risco X Retorno (Markowitz), Comitê da Basileia (BIS).

 

2/6


 

Atividades de Gestão de Risco / Controles Internos / Governança Corporativa;  Risco Corporativo Tipologia de riscos: Risco de Mercado, Liquidez, Operacional, Legal/Jurídico, Sistêmico.

3/6


Crises Financeiras: Panorama; Crise Asiática; Crise Subprime (Filme INSIDE JOB); Crise da Grécia (PIIGS). Risco Sistêmico e Subprime (Filmes INSIDE JOB e Crise de Crédito Visualizada). Atividade 1 (Estudo de Caso com peso de  40% da nota. Entre 8 e 16 Páginas ). Entrega na aula 4.

  • Grupo A - Tipos de Riscos e Elementos de Risco Corporativo, BIS (Basiléia);
  • Grupo B - Controles Internos e Risco Operacional / Legal;
  • Grupo C - Risco de Mercado e Liquidez / Modelos de Gestão de Risco de Mercado (VaR);
  • Grupo D - Risco Sistêmico - Crise Subprime / Crise na Europa;
  • Grupo E - Risco de Crédito, Modelagem CAPM e Taxa Livre de Risco.

4/6


 

Métodos de Cálculo de Risco: CAPM (Sharpe / Markowitz), diversificação,  modelagem CAPM (modelo risco de mercado), Taxa livre de risco, calculo do Ke (Custo de Capital Próprio), Beta (risco não diversificável) e aplicação.

5/6


 

Métodos Avançados de Calculo de Risco: Gestão de Risco de Crédito, CreditRisk+ (Credit Suisse); Risco de Mercado (VaR) – Conceitos de Valor no Risco (paramétrico – RiskMetrics JP Morgan e não paramétrico Simulação de Monte Carlo); Comparativo sintético de métodos analíticos, Simulação histórica e Simulação de Monte Carlo.

6/6


 

Revisão e Avaliação Final (60% da Nota).



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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
18 de jun de 2013 15:43
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
11 de out de 2012 10:03
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
1 de jul de 2010 08:34
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
1 de jul de 2010 08:34
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
11 de out de 2012 10:06
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
11 de out de 2012 10:06
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
10 de ago de 2010 11:03
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
1 de jul de 2010 08:34
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
18 de jun de 2013 15:45
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Luiz Henrique Mourão Machado Machado,
25 de mar de 2015 13:42
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