Sylabus
Kolokwia: 5.12 i 30.01
Egzamin 16.02 sala 601 godzina 10:15
Przykładowy egzamin
Wstęp
Procesy stochastyczne
Martyngały ostatnia aktualizacja: 21.11.22
Całka stochastyczna
Stochastyczny rachunek całkowy
Stochastyczne równania różniczkowe
Wielowymiarowa całka stochastyczna
Zastosowania
Ruch Browna i całka Riemanna-Stieltjesa
Filtracje i czasy zatrzymania
Procesy mierzalne
Martyngały po raz pierwszy
Twierdzenie o zatrzymaniu
Nawias skośny
Powtórka przed kolokwium
Własności całki stochastycznej
Procesy Ito
Dyfuzje Ito
Zamiana miary i czasu
Powtórka przed egzaminem