Rattrapages Mardi(s) prochain(s)
Je vous remercie de bien noter (et informer vos camarades), qu'afin de pouvoir terminer le programme
j'ai planifié 2 séances de rattrapage à partir de mardi prochain à 11h30 (salle séminaire 1).
Voici le planning des rattrapages:
Mardi 17 avril à 11h30 salle séminaire 1
Mardi 24 avril à 11h30 salle séminaire 1
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A faire pour lundi 12 février 2018
- Préparer le chapitre 5 de Brooks 2014 [Classical linear regression model assumptions and diagnostic tests]
- Présenter et commenter (par groupe de 4 étudiants) l'estimation du CAPM sur les 2 actifs du groupe (période 2017)
- Faire les questions interactives du chap. 4 de Brooks 2014
A faire pour lundi 5 février 2018
- Préparer le chapitre 3 de Brooks 2014 [A brief overview of the classical linear regression model]
- Se mettre en groupe de 4 étudiants et commencer l'estimation du CAPM
- Installer R, RStudio et les packages R: tseries, lmtest, fBasics, timeSeries, fGarch
Liens intéressants (Financial Econometrics)
- Pr. Ch. Brooks - resources site for 'Introductory Econometrics for Finance, 3rd edition'