第五回数理ファイナンス合宿型セミナーは参加者皆様のおかげで無事に終了しました。
ご参加頂きありがとうございました(幹事一同)。
１．趣旨 (第一回数理ファイナンス合宿型セミナーより引用)
近年、特に世界的な金融危機以降、数理ファイナンス周辺の学術界や実務界で研究・業務内容の大きな変化や新しい模索が始まっているように思われます。このような現状に対応するため、従来の研究集会やワークショップと異なる趣の合宿型セミナ－を企画します．以下が主目的です．
若手研究者（学術界、実務界）や研究志望の大学院生達と共に，ダイナミックに変動している数理ファイナンス分野最前線の問題意識を共有すること
より複合的になってきている問題に、研究者が連携をとって共同作業できるよう人的交流も促進すること
２．セミナー形態
泊りこみ、通い、部分参加、いずれの参加形態も歓迎
学術界・実務界のメンバーが感心を持っている問題・抱えている課題を発表
３．日時
２０１５年１１月６日午後～２０１５年１１月８日午前
４．場所
(１)講演会場 ： 大研修室（クロスウェーブ府中）
(２)宿泊 ： クロスウェーブ府中の宿泊室
５．講演者(２０１５年１１月６日時点)
(１)招待講演者
楠岡 成雄 (東京大学)
足立 高徳 (立命館大学)
貝瀬 秀裕 (大阪大学)
林 正史 (琉球大学)
瀧野 一洋 (名古屋商科大学)
田口 大 (立命館大学)
鍾子健 (首都大学東京)
小池 祐太 (統計数理研究所)
新原 祐喜 (三菱東京UFJ銀行)
中島 上智 (日本銀行)
(２)ショートコミュニケーション講演者
関根 順 (大阪大学)
深澤 正彰 (大阪大学)
安田 和弘 (法政大学)
中津 智則 (立命館大学)
湯浅 智意 (立命館大学)
森本祐介 (三菱東京ＵＦＪ銀行)
ショートコミュニケーション講演者を募集致します．
ご希望の方は，参加登録フォームにて応募して下さい．
※受け付けは終了しました。
【プログラム】
【１１月６日(金)】
１４：００～１４：５０ 貝瀬 秀裕 (大阪大学)
Convergence of discrete-time deterministic games to path-dependent Isaacs partial differential equations
１５：００～１５：５０ 田口 大 (立命館大学)
Weak and strong rate for the Euler-Maruyama scheme for SDEs with irregular coefficients
１６：１０～１７：００ 小池 祐太 (統計数理研究所)
価格発見に対する統計推測について
１７：１０～１８：１０ ショートコミュニケーション(１)
・中津 智則 (立命館大学)
一次元拡散過程の離散時間最大値について
・湯浅 智意 (立命館大学)
Parametrix method for simulation of stochastic differential equations
【１１月７日(土)】
９：００～９：５０ 林 正史 (琉球大学)
不連続なドリフト項をもつ拡散過程の推移密度関数の評価について
１０：００～１０：５０ 新原 祐喜 (三菱東京UFJ銀行)
Review and impact study for KVA
１１：００～１２：００ ショートコミュニケーション(２)
・安田 和弘 (法政大学)
対数型期待効用最大化問題における情報・推定・制約の影響
・関根 順 (大阪大学)
Gradient descent method for solving utility maximization
１３：５０～１４：２０ ショートコミュニケーション(３)
・森本裕介 (三菱東京UFJ銀行)
数理ファイナンスに現れるSDEの代数的構造と高次離散化への応用
１４：３０～１５：２０ 中島 上智 (日本銀行)
Estimating a shadow-rate model for nominal and real yield curves
１５：４０～１６：３０ 足立 高徳 (立命館大学)
A Framework for Analyzing Stochastic Jumps in Finance based on Belief and Knowledge
１６：４０～１７：３０ 楠岡 成雄 (東京大学)
吸収壁拡散過程の期待値の数値計算について
【１１月８日(日)】
９：３０～１０：２０ 鍾子健 (首都大学東京)
Enhanced Equity-Credit Modeling for Contingent Convertibles
１０：３０～１１：２０ 瀧野 一洋 (名古屋商科大学)
カウンターパーティリスク下での派生証券に対する均衡プライシング
１１：３０～１２：００ ショートコミュニケーション(４)
・深澤正彰 (大阪大学)
あるマーケットインパクトモデルにおけるヘッジ
６．合宿所について
基本的に部屋は１人１室を確保する予定です．
宿泊される方には朝食（施設内レストラン）が付きます。
宿泊費は全体人数が確定した段階で調整致します．
各部屋に有線LANケーブルが用意されております。
７．合宿参加申し込み方法
宿泊の有無に関わらず、参加登録フォームから参加登録をお願い致します．
※参加登録の受け付けは終了しました。
宿泊申し込み期日は１０月４日(日)と致します．ただし，部屋数が予定数を超過した場合，期日前に締め切ります．
通い参加の申し込み期日は特に設けませんが，事前にご登録頂けると助かります．
申し込み期限後の宿泊や領収書発行希望については，幹事までご相談下さい．
８．幹事
畑 宏明 (静岡大学)
山田 俊皓 (一橋大学)
本研究会は，
科学研究費補助金若手研究(A) 24684006(代表:深澤 正彰)
一橋大学テニュアトラック普及・定着事業（Program to Disseminate the Tenure Tracking System at Hitotsubashi University）
による助成を受けて開催致します．