1.趣旨 (第一
回数理ファイナンス合宿型セミナーより引用)
近年,特に世界的な金融危機以降,数理ファイナンス周辺の学術界や実務界で研究・業務内容の大きな変化や新しい模索が始まっているように思われます.こ のような現状に対応するため,従来の研究集会やワークショップとは異なる趣の合宿型セミナーを企画します.以下が主目的です.

  • 若手研究者(学術界、実務界)や研究志望の大学院生達と共に,ダイナミックに変動している数理ファイナンス分野最前線の問題意識を共有すること
  • より複合的になってきている問題に、研究者が連携をとって共同作業できるよう人的交流も促進すること

2.セミナー形態
  • 泊りこみ、通い、部分参加、いずれの参加形態も歓迎
  • 学術界・実務界のメンバーが関心を持っている問題・抱えている課題を発表

3.日時
2014/11/7(金)午後~2014/11/9(日)午前

4.場所
(1)講演会場:来往舎大会議室 
(2)合宿所:協生館

5.講演者(五十音順,2014年10月時点)
(1)招待講演者
楠岡 成雄(東京大学)
高田 勝己(Diva Analytics) 
田中 敬一(首都大学東京)
都築 幸宏(東京大学大学院経済学研究科
中山 季之(三菱東京UFJ銀行
中野 張(東京工業大学)
畑 宏明(静岡大学)
廣中 純(野村アセットマネジメント)
宮原 孝夫(名古屋市立大学)
山崎 和俊(関西大学)
結城 郷(立命館大学)

(2)ショートコミュニケーション講演者
今井 悠人 (早稲田大学)
岩本 純一 (三井住友信託銀行
宇根 尚秀 (ゴールドマン・サックス証券)
尾張 圭太 (東京大学)
鈴木 良一 (慶應義塾大学
関根 順(大阪大学)
高石 哲弥 (広島経済大学
藤本 一文
ショートコミュニケーション講演者を募集致します.
ご希望の方は,こちらの参加登録フォームにて応募して下さい.

プログラム
2014/11/7

13:30-14:20 宮原 孝夫名古屋市立大学
リスク鋭感的価値尺度とその周辺

14:30-15:20 結城 郷(立命館大学)
Consistency of Positive Semi-definite Type Fourier Series Estimators

15:40-16:30 中野 張(東京工業大学)
非線形放物型PDEに対するメッシュフリー法の収束について

16:40-17:30 畑 宏明(静岡大学)
Risk-sensitive Asset Management with Jump-Wishart-autoregressive Factor Model

17:40-18:30 ショートコミニュケーション1
鈴木 良一(慶應義塾大学)
Explicit Representations of Locally Risk-minimizing Hedging Strategy for Le'vy Markets
今井 悠人(早稲田大学)
Numerical analysis on local risk-minimization for exponential Lévy models

2014/11/8
9:30-10:20 高田 勝己(Diva Analytics
Funding Value Adjustment (FVA) and Initial Margin

10:30-11:20 廣中 純(野村アセットマネジメント)
バーゼルⅢ下におけるポートフォリオの信用リスク管理

11:30-12:20 ショートコミニュケーション2
岩本 純一三井住友信託銀行
ショック時における投資家の私的情報の利用とその連鎖
宇根 尚秀(ゴールドマン・サックス証券)
本邦の株式デリバティブ市場の昨今の論点

13:50-14:40 ショートコミニュケーション3
高石 哲弥(広島経済大学)
主成分分析によるダイナミカルなリスク指標
尾張 圭太(東京大学)
On the Lebesgue property and related regularities of monotone convex functions on Orlicz-type spaces

14:50-15:40 山崎 和俊(関西大学)
An Analytic Recursive Method for Optimal Multiple Stopping: Canadization and Phase-Type Fitting 
(joint work with Tim Leung and Hongzhong Zhang, Columbia University)

16:00-16:50 中山 季之(三菱東京UFJ銀行)
イールドカーブに関する実務的問題意識

17:00-17:50 楠岡 成雄(東京大学)
吸収壁を持つ拡散過程の期待値の近似
2014/11/9

9:30-10:20 都築 幸宏(東京大学大学院経済学研究科)
2つのTouch Optionの取りうる価格について

10:30-11:20 ショートコミニュケーション4
関根 順(大阪大学)
Prediction with noisy anticipation and its application to asset pricing
藤本 一文
Filterのstabilityについて

11:30-12:20 田中 敬一(首都大学東京)
Continuous-time Pricing Models with Regime Switching


6.合宿所について
基本的に部屋は1人1室を確保する予定です.
食事は付いておりませんが,施設内にコンビニ,コーヒーショップがあります.
各部屋にはLANポートがあり,LANケーブルを持参すれば利用することができます.
室内は禁煙ですが,喫煙コーナーがあります.
宿泊費は全体人数が確定した段階で,調整致します.(大学施設につき,同レベルの民間施設より安くできると思います)

7.合宿参加申し込み方法
宿泊の有無に関わらず,こちらから参加登録をお願い致します.
宿泊申し込み期日は8月末と致します.ただし,部屋数が予定数を超過した場合,期日前に締め切ります.
宿泊申し込みは締め切りました.
通い参加の申し込み期日は特に設けませんが,事前に登録頂けると助かります.
合宿所では原則として領収書を発行しないことになっております.
申し込み期限後の宿泊や領収書発行希望については,幹事までご相談下さい.

8.幹事
新井 拓児(慶應義塾大学)
松本 浩一(九州大学)
安田 和弘(法政大学)

本研究会は,科学研究費補助金基盤研究(B) 80420412 (代表:Kohatsu・Higa A)による助成を受けて開催致します.