DSGEモデルとベイズ計量経済学

(担当:矢野浩一[駒澤大学])

DSGEモデル(動学的確率的一般均衡モデル)とベイズ計量経済学(マルコフ連鎖モンテカルロ法・パーティクルフィルター)の講義ノート・スライド・コードを配布しています。


講義・演習の概要:

講義でDSGEモデルを解説し、演習でDSGEシミュレーションとMCMC推定を行います(演習ではCEPREMAPによって開発されたdynareを用います。Matlabもしくはoctaveが必要です)。


講義ノート

  1. Blanchard-Kahnアルゴリズム:講義ノート(PDF)
  2. Real Business Cycleモデル(労働なしの簡略化RBC):講義ノート(PDF)
  3. Real Business Cycleモデル(労働ありの標準的RBC):講義ノート(PDF)
  4. Money-In-the-Utilityモデル:講義ノート(PDF)
  5. RotembergモデルによるNew Keynesianモデル入門:講義ノート(修正中のため公開停止)
  6. CalvoモデルによるNew Keynesianモデル入門:講義ノート(PDF)
  7. 情報の非対称性とフィナンシャルアクセラレーター:講義ノート(PDF)
  8. DSGEモデルとベイズ統計学:講義ノート(PDF)
  9. 粒子フィルタの基礎と応用: フィルタ・平滑化・パラメータ推定:PDF
  10. CES関数とDixit-Stiglitz関数:講義ノート(PDF)
  11. 生産関数:講義ノート(PDF)


講義スライド(学部生向け)

  1. 学部生にも知ってほしいDSGE(1):講義スライド(PDF)
  2. 学部生にも知ってほしいDSGE(2):講義スライド(PDF)


講義スライド(大学院向け)

  1. 講義ガイダンス
  2. 合理的期待とRBC(1):講義スライド(PDF)
  3. 合理的期待とRBC(2):講義スライド(PDF)
  4. 合理的期待とRBC(3):講義スライド(PDF)
  5. 合理的期待とRBC(4):講義スライド(PDF)
  6. Money-In-the-Utility:講義スライド(PDF)
  7. ニュー・ケインジアンモデル(1):講義スライド(PDF)
  8. ニュー・ケインジアンモデル(2):講義スライド(PDF)
  9. フィナンシャルアクセラレーター:講義スライド(PDF)
  10. DSGEとベイズ推定(1):講義スライド(PDF)
  11. DSGEとベイズ推定(2):講義スライド(PDF)
  12. DSGEとベイズ推定(3):講義スライド(PDF)
  13. DSGEとベイズ推定(4):講義スライド(PDF)


演習プログラム(Dynare):

  1. DynareによるDSGEシミュレーション用コード
  2. 「DSGEモデルとベイズ統計学」のコード(データ含)


ここから下は復旧してません。

演習プログラム(GNU R)

  1. ベクトル自己回帰分析:スクリプト、データ1(成長率)、データ2(レベル)、説明書(word)


演習プログラム(Matlab)

  1. Random-walk Metropolis-Hastings法のコード例


その他

  • 「ニュー・ケインジアンモデルで進む金融政策の分析」(『経済セミナー12・1月 号』、日本評論社)付録:PDF
  • 2015年3月14日:国民経済計算研究会での発表「インフレ予想とデフレ脱却〜レジーム・チェンジの経済学〜」(配布資料PDF)


補助資料(講義の参考資料):

  1. 震災復興における所得移転と通貨発行益の活用:あるニューケインジアンからの提案


サイトの歴史(自分のための覚書):元々は2004年頃(博士課程在学中)にWalshのMonetary Policy and Theoryを読みながら、自分用にCalvoモデルのノートを作り始めたのがきっかけ。大学教員になってから2011年にこの講義サイトを開設した。2017年9月から2019年12月末までPDFの多くがリンク切れになっていた(Dropboxがpublicフォルダを廃止したため)。2019年12月31日にリンクを復旧。