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  • 第17回デリバティブ部会セミナー Date:2017.10.27(Fri) 19:00-20:00Venue:Tokyo Satellite Campus of Ritsumeikan University(Sapia Tower 8F )Speaker:Professor Pavel Shevchenko (Macquarie University, Australia)title: Valuation of Variable ...
    Posted Oct 4, 2017, 12:59 AM by Jiro Akahori
  • 第16回デリバティブ部会セミナー 日時:2016年6月21日(火曜) 18:00-20:00場所:筑波大学東京キャンパス文京校舎2階講義室6 (アクセス)講師:Professor Song-Ping Zhu (University of Wollongong, Australia)講演タイトル:Pricing Parisian and Parasian options analytically講演概要: http://www2.gssm ...
    Posted May 18, 2016, 6:59 AM by Yuri Imamura
  • 第15回デリバティブ部会セミナー 日時:2015年7月24日(金曜) 19:00- 20:00場所:立命館大学東京キャンパス(サピアタワー8F )講師:Erik Baurdoux (London School of Economics)講演タイトル:Optimal prediction of the time of the ultimate maximum講演概要:Optimal prediction ...
    Posted May 27, 2015, 4:13 AM by Jiro Akahori
  • 第14回デリバティブ部会セミナー 日時:2015年5月22日(金曜) 19:00- 20:00場所:立命館大学東京キャンパス(サピアタワー8F )講師:Sergey Nadtochiy氏(University of Michigan)講演タイトル:Weak Reflection Principle for Markov processes講演概要:The classical Reflection Principle allows one ...
    Posted Apr 14, 2015, 8:06 PM by Jiro Akahori
  • 第13回デリバティブ部会セミナー 日時:2014年10月10日(金曜) 19:00- 20:30場所:立命館大学東京キャンパス(サピアタワー8F )講師:Messaoud Chibane氏講演タイトル:The Quadratic Volatility Cheyette model: specification, calibration and pricing applications.講演概要:In this presentation we present ...
    Posted Sep 12, 2014, 9:29 AM by Yuri Imamura
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デリバティブ研究部会

設立趣旨

近年の金融・経済はますます複雑化、巨大化しており、それに対応する技術をより高度なものに発展させ、さらにその専門的な知識を要する「高度金融人材」を育成する事が、日本の金融業界にとって急務な課題となっています。日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)は、その発足以来、我が国の金融技術・理論のトップランナー-==あらゆる関係領域のアカデミックな研究者と実務家==の集うアソシエーションとしての場を提供してきましたが、今後の本学会の方向性を考えるときに、この「我が国の研究水準の高度化」「高度金融人材の育成」という大きな課題を我々がより積極的に、中心として担っていくべきではないかと私たちは考えます。 この観点からみて,今回,通常の定期大会・フォーラムのほかに、より専門に特化し、少人数でより密度の高い意見交換・研究報告を行える「部会」を設立する制度が発足したことはすばらしいことです。私たち自身は、その嚆矢として、特に、より高度な数学を必要とする分野である「デリバティブの価格付け(およびそのリスク管理)」に関する部会を組織すべく、ここにその意思を表明させていただきます。当面、本部会は「JAFEEデリバティブ部会」と称し、デリバティブの価格付けに関する最先端の研究内容を扱うセミナーを月1回程度開催していきたいと考えています.このセミナーでは、通常の総会やフォーラムに比べて,少人数の参加者で,より数学的に高度な内容に踏み込み,より深い理解を共有することが目標となります。 また,その成果を会報などで積極的に発信し,会員の皆様に還元していきたいとも考えております。

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