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INFORMATION20110614

2011/06/13 20:39 に Hidetoshi NAKAGAWA が投稿   [ 2011/08/01 21:54 に更新しました ]
研究部会の新設について

JAFEE評議員会は、5月末までに申請のあった下記2件の研究部会設置申請を承認いたしました。

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1.デリバティブ研究部会
(主宰:赤堀次郎(立命館大学)、主幹事:菱田裕司)

(設立趣旨)近年の金融・経済はますます複雑化、巨大化しており、それに対応する技術をより高度なものに発展させ、さらにその専門的な知識を要する「高度金融人材」を育成する事が、日本の金融業界にとって急務な課題となっています。日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)は、その発足以来、我が国の金融技術・理論のトップランナー-==あらゆる関係領域のアカデミックな研究者と実務家==の集うアソシエーションとしての場を提供してきましたが、今後の本学会の方向性を考えるときに、この「我が国の研究水準の高度化」「高度金融人材の育成」という大きな課題を我々がより積極的に、中心として担っていくべきではないかと私たちは考えます。 この観点からみて,今回,通常の定期大会・フォーラムのほかに、より専門に特化し、少人数でより密度の高い意見交換・研究報告を行える「部会」を設立する制度が発足したことはすばらしいことです。私たち自身は、その嚆矢として、特に、より高度な数学を必要とする分野である「デリバティブの価格付け(およびそのリスク管理)」に関する部会を組織すべく、ここにその意思を表明させていただきます。

 当面、本部会は「JAFEEデリバティブ部会」と称し、デリバティブの価格付けに関する最先端の研究内容を扱うセミナーを月1回程度開催していきたいと考えています.このセミナーでは、通常の総会やフォーラムに比べて,少人数の参加者で,より数学的に高度な内容に踏み込み,より深い理解を共有することが目標となります。 また,その成果を会報などで積極的に発信し,会員の皆様に還元していきたいとも考えております。


2.信用リスク理論研究部会
(主宰:中川秀敏(一橋大学)、主幹事:足立高徳)

(設立趣旨)近年ますます、信用リスクに関する研究の裾野が理論面・実証面ともに広がってきている一方で、金融危機を契機にクレジット・デリバティブ市場は拡大一辺倒の局面から変質し、バーゼルによる自己資本規制ルールの見直しも行われている。特に、カウンターパーティーリスクがデリバティブ市場や資本規制面において注目されている。カウンターパーティーリスク管理は、市場慣習・会計制度の動向にも大きく影響を受けるが、従来からの信用リスク理論研究のテーマである情報構造やリスクの依存関係の研究が重要な意味をもつことが示唆されている。また、大規模な与信ポートフォリオの信用リスク評価や信用リスク商品のをの最適投資問題なども重要なトピックである。
 理論研究は最終的に実データに基づく実証を経て評価されるべきであるが、現時点では実証研究に耐えるだけのデータが十分に蓄積されていない状況でもある。そこで、まず信用リスクの理論研究にフォーカスした研究活動を行いたい。
 また、信用リスク理論研究者は日本にも少なくないにもかかわらず、研究者コミュニティがないので、このJAFEEでの研究部会活動がその一端を担うことも設置の重要な目的に位置づけたい。

 月1~2回程度のセミナー活動(論文の輪講、参加者の研究発表、ゲストスピーカー講演など)を基本的活動とする(一橋大学ICSの施設利用を検討するが、参加人数の多寡で調整)。また、大会において本研究部会の企画セッションも実現できるように働きかけたい。
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なお、信用リスク理論研究部会では、7月に初回のセミナー開催を検討中です。
詳細が決まり次第、あらためてアナウンスいたします。

なお、各研究部会への参加希望や活動内容の照会については、
 デリバティブ研究部会 -> derivative-rg@jafee.gr.jp
 信用リスク理論研究部会 -> creditrisktheory-rg@jafee.gr.jp
にお願いいたします。

なお、研究部会の設置申請に関しては、下記ページをご覧ください。

https://sites.google.com/site/icsnakagawah/jafeekeijiban/announcement20110512
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