O aplikácii

Mnohí z vás sa často zaoberanú backtestovaním vlastných stratégii, či hľadaním ďalšieho edge. Na internete je možné nájsť množstvo software umožňujúcu túto bohumilú činnosť. Vo väčšine prípadov sa jedná o platený software, pričom chceme využiť len malú časť jeho funkčnosti. Podobný problém je získanie kvalitných historických dát trhu, ktorý sa chystáme backtestovať.

Ako veľká časť začínajúcich obchodníkov som bol i ja odchovaný na platforme MetaTrader4 (MT4). Aj vďaka tomu, že ju brokeri ponúkajú zadarmo, si získala širokú masu používateľov. Problém však nastáva akonáhle chceme začať s poctivým backtestom diskrečného systému, keď už nestačí naprogramovať v MQL svätý grál na základe prekríženia dvoch kĺzavých priemerov s magickou fibbonaci periódou. Samozrejme môžeme sa uchýliť k ručnému posúvaniu grafu a hľadať signály na close sviečkach (značne obmedzujúce) ale chvíľa radosti už čoskoro opadne keď zistíme, že broker poskytuje z histórie len cca 65000 sviečok, za čo broker ani veľmi nemôže, keďže je to obmedzenie samotnej MT4 platformy. Navyše stále pracujeme len s uzavretými sviečkami, čo má od "feelingu" skutočného živého trhu stále ďaleko.

Rozhodol som sa preto pre vlastné riešenie. Vyvinúť vlastný backtestovací software, ktorý bude šitý na môj štýl obchodovania a dokáže verne simulovať dianie na trhu niekoľko rokov dozadu, tick po ticku, na ľubovoľnom timeframe, bez obmedzení na veľkosť historických dát. A tak sa stalo, po niekoľkých mesiacoch zrodil sa FXSim. Ako zdroj trhových dát som použil švajčiarskeho FX brokera Dukascopy, ktorý ponúka svoje (veľmi kvalitné!) historické dáta voľne dostupné na stiahnutie pre osobnú potrebu (jedná sa o ECN brokera). V skomprimovanej forme sú historické tickové dáta dostupné na tejto stránke.

TIP: Podrobnejší popis ako tieto historické dáta získať a používať je možné nájsť tu.

Inštalácia

Inštalácia nie je vôbec náročná. Aplikáciu stačí stiahnuť, rozbaliť alebo nainštalovať, a po nakonfigurovaní inštrumentov možeme začať s backtestom. 

FXSim vyžaduje nainštalované nasledovné komponenty:

• Microsoft .NET Framework 3.5

• Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)

Konfigurácia inštrumentov

Pred prvým použitím je potrebné nakonfigurovať inštrumenty. Pre každý inštrument je možné nastaviť ľubovoľný názov, parametre či umiestnenie dátových súborov. Rovnaký názov inštrumentu môže byť použitý len raz. 

Po modifikácii dátových súborov (napr. po aktualizácii) je potrebné vytvoriť  pre modifikované inštrumenty indexové súbory (záložka Správa dátových súborov).

Graf je možné efektívne posúvať rôznou rýchlosťou klávesmi. Záleží len na samotnom používateľovi, aké si  zvolí tempo pri testovaní. Nezaujímavé chopy na trhu je možné rýchlo preskočiť po celých sviečkach a pozornosť upriamiť len na dôležité breakouty. Vďaka tomuto systému testovania je možné získať cit pre trh a to oveľa rýchlejšie, ako pri zdĺhavom vysedávaní pred živými grafmi.

Klávesové skratky

Posúvanie grafu

Indikátory

Aplikácia obsahuje základné indikátory, ktoré sa budú časom dopĺňať podľa potreby. Žiaľ neexistuje ani nikdy nebude kompatibilita s indikátormi v MQL4. Indikátory je možné pridávať vo forme pluginov.

Navyše obsahuje netradičný indikátor, ktorý v MT4 štandardne nenájdete, a to OverlayChart. Umožní na základný graf naniesť ďalší ľubovoľný graf iného trhu, vďaka čomu je možné efektívne testovať koreláciu jednotlivých menových párov či úrokových sadzieb.

Zoznam podporovaných indikátorov

• ATR Stop

• Average Directional Movement Index

• Average True Range

• Commodity Channel Index

• Correlation

• Exponential Moving Average

• Interest rates

• MACD

• Momentum

• Overlay Chart

• Parabolic SAR

• Relative Strength Index

• Sentiment

• Stochastic Oscillator

• Tick Chart

• Williams' Percentage Range

• ZigZag

Statement indikátor umožňuje import histórie obchodov (statement report) z platformy MT4

Ekonomický kalendár

Najväčšia volatilita na forexe vzniká práve v čase zverejňovania dôležitých fundamentov. Je preto dôležité s týmito pohybmi rátať už pri backtestovaní. To nám uľahčí modul ekonomicky kalendár, v ktorom nájdeme zoznam plánovaných udalostí na každý deň pre danú menu, ich vplyv na trh, predpoveď, aktuálny stav atď. Kalendár sa automaticky aktualizuje pri prvom spustení (zdroj forexfactory.com).

História obchodov

FXSim priamo neriadi žiadne otváranie/zatváranie pozícií, obsahuje však modul, ktorý odosiela príkazy objednávok a aktuálne ceny inštrumentov pomocou protokolu DDE do ostatných aplikácii v rámci OS ako napríklad Excel (obdoba funkcie DDE Server v MT4).

Komplexný model money managementu (MM) je možné vytvoriť v samotnom Exceli pomocou vzorcov, vďaka čomu sa okamžite prejaví zmena každého parametru MM v celej histórii obchodov. Taktiež je možné počítať Risk Revard Ratio podľa zadaných TP a SL úrovní. Osobne vo svojom obchodnom systéme TP nezadávam, ako exitovú stratégiu používam trailing stop na základe volatility podľa ATR (bližšie info napr. tu).