Física aplicada a sistemas financieros y de riesgo
 

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Durante los últimos años, muchas han sido las aplicaciones de la física estadística a los mercados financieros. Principalmente, la investigación se ha basado en dos líneas: (i) por un lado, el estudio econométrico de las series temporales de mercados financieros y de su microestructura. En este sentido cabe destacar el descubrimiento de las leyes de escala encontradas en los retornos de los precios de las acciones, volumen, tiempos de espera, etc., así como un mejor entendimiento a nivel de microestructura de los mercados de los procesos relevantes en las fluctuaciones observadas en los precios. También destacaríamos en este aspecto la existencia de modelos basados en caminos aleatorios y de difusión bidimensional (volatilidad estocástica). (ii) Por otro lado, el hecho de que las fluctuaciones en mercados financieros surjan como resultado de la acción de un gran numero de agentes heterogéneos que interaccionan de manera no lineal ha suscitado el interés de muchos investigadores que intentan explicar la fenomenología de los mercados como el comportamiento macroscópico de un sistema complejo de muchos grados de libertad con desorden. En resumen, estas dos líneas intentan explicar el comportamiento macroscópico y microscópico (en el sentido de la mecánica estadística) de los mercados financieros.