1. Aula 1    

• Slides de Hayashi sobre AL

2. Aula 2   

3. Aula 3  

• RegressionRecap - Josh Angrist 

• Slides Phil Haile

4. Aula 4   

• Simula_ux_iidN.do

5. Aula 5   

• Exemplo_MQO_stata_mata.do 

6. Aula 6    

• regressaoespuria.do

•  omissaodevariavel.do  

• carros.dta 

7. Aula 7    

• Capítulo 02 de Davidson e MacKinnon  dadosnerlove.dta  

• dadosnerlove.do

8. Aula 8    

• NormalidadeMQO.do

9. Aula 9 

10. Aula 10  

• TableF5_1_Greene.do 

• TableF5_1_Greene.dta

11. Aula 11   

• multiple_reg_aula.do

12. Aula 12   

• Hayashi_MV  

• mlexemplobeisebol.do 

13. Aula 13  

• Asymptotic Theory - Cameron  Summation Notation Solution

14. Aula 14

15. Aula 15   

• Wald_LR_LM_tests.do

16. Aula 16 

17. Aula 17

 Parte II

1. Aula 18  discriminagenero.do splireg.do

2. Aula 19  

• ChowWooldridgeEx.do 

• Slides Bruce Hansen on structural breaks  

3. Aula 20 

• When should you cluster your standard-errors? 

4. Aula 21   

• MQGFpouprenda.do

5. Aula 22  

• Aula22.do

6. Aula 23  

• Aula23.do 

• Lecture notes on time series by prof. John Cochrane

• Time-series econometrics by James Stock And Mark Watson - AEA Continuing Education Program

• Procedimento ARDL bounds test no Stata                                             

• Dave Giles ARDL Bounds test

7. Aula 24 

8. Aula 25  

• Slides A. Colin Cameron  IV and IV-GMM Baum 

9. Aula 26                                              

• Dados Tabela F-6.1 de Greene (2012)    tabela F6-1Greene.do  

10. Aula 27