Тест Дики-Фуллера

Тест Дики-Фуллера (Dickey-Fuller) используется в прикладной статистике и эконометрике для анализа временных рядов для проверки на стационарность [2].

Был предложен в 1979 году Девидом Диком (David Alan Dickey) и Уэйном Фуллером (Wayne Arthur Fuller) в работе [2].

За вклад в исследование коинтегрированных и гетероскедостичных процессов с использованием предложенного теста проверки на стационарность в 2003 году авторы получили Нобелевскую премию по экономике.

Материалы
1. полный текст документа о тесте Дика-Фуллера
2. Dickey D.A. and Fuller W.A. “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root” / Journal of the American Statistical Association. – 74. – 1979. – p. 427–431.
3. 2003 Nobel Prize in Economics
4. Бидюк П. И. Лабораторна робота № 11 : Моделювання коінтегрованих процесів / МЄПП та АЧР. - Київ, 2001. - 13.

Comments