Work History‎ > ‎

Portfolio Management & Trading

Invited speaker to GFA’s “ Hedge Fund Masters” Conference, London, Jan. 2005.

Developed & currently trading a cross-asset Statistical Arbitrage strategy that trades listed derivatives on cointegrated assets. The strategy has averaged 16.28% from 2011-2015, with a Sharpe Ratio of 3.81

Head Portfolio Manager for a Systematic Equity Long/Short Market Neutral Fund, 2001-2006 with peak AUM of $230 million.     The fund used an internal developed proprietary econometric model to allocate across 22 economic sectors. The fund averaged an annualized return of 12.3% over a six-year period and was ranked in the top 1% in its peer group rankings.

Head Portfolio Manager for a Systematic, medium- frequency Arbitrage Fund, 2002 to 2005, with peak AUM of $140 million that traded a  variety of proprietary strategies including  Volatility Arbitrage, Correlations  Arbitrage, Index Arbitrage, Event Arbitrage. The fund averaged an annualized return of 18.2% over a five-year period.

Uncanny ability to understand trends in Global Capital markets and linkages between various asset classes, and to exploit trading opportunities based on these linkages and emerging market trends.