Orario lezioni:
Martedì 16.00-18.00. Aula 209
Giovedì 14.00-16.00. Aula 212
Venerdì 13.00-14.00. Aula 224
Programma del corso:
Generalità sui processi stocastici. Processi a tempo continuo e stati discreti. Processi di nascita e morte. Processo di Poisson.Teoremi di Kolmogorov (esistenza e regolarità). Processo di Wiener. Processi Gaussiani. Brownian bridge. Processo di Ornstein-Uhlenbeck. Processi stazionari e teoremi limite. Probabilità e valore di aspettazione condizionato rispetto ad una sigma-algebra. Processi di Markov. Martingale.
Test consigliati:
P. Billingley. Probability and measure.
J. R. Norris. Markov chains.
P. Hoel, C. Port, J. Stone. Introduction to stochastic processes.
P. Baldi. Stochastic Calculus. An introduction through theory and exercises.
Modalità d'esame:
Un colloquio orale sugli argomenti trattati a lezione.
Programma effettivamente svolto del corso da 6 CFU
Orario di ricevimento: su appuntamento tramite e-mail
Contatti: tel 0461-281615, sonia.mazzucchi(at)unitn.it