タイトル:デリバティブカウンターパーティーの信用リスク評価モデル 

北野 利幸 氏(あずさ監査法人  FMG(フィナンシャル・マーケッツ・グループ)事業部 シニアマネジャー)

• 6月25日(金) 11:00 - 12:00

• 場所:早稲田大学理工学部 63号館4 F  63-4-05 

• 概要:金融危機でその潜在的なリスクの多くが明らかになった店頭デリバティブ

の信用リスク評価のモデルは、デリバティブエクスポージャ、デフォルト事象、 担保価値等、複数の不確実な要素のモデル化が必要であり、実務的なモデル化の 選択肢の幅が比較的多いものとなっています。 本セミナーでは、欧米で開示が先行している CVA(Credit Value Adjustment 信 用評価調整)の概要と計算の理論的背景を解説し、特に問題となった wrong-way リスク(誤方向リスク)の表現等、利用に即した今後の技術的課題についてコメ ントします。