タイトル:時系列モデルにおける経験尤度を用いた変化点推定とその応用 玉置健一郎(早稲田大学 政治経済学部) • 5月28日(金) 11:00 - 12:00 • 場所:早稲田大学理工学部 63号館4 F 63-4-05（予定） • 概要:一般的に,長期間にわたって時系列データに同じ構造が観測されると考えるのは現実に即していない.例えば株価を考えると,経済構造や信用力の変化に より,データの構造が大きく変化することが考えられる.今回は,経験尤度とい う非母数的な手法を用いて,時系列データの変化点を推定する方法を提案する. その応用として,倒産企業の株価データの変化点を推定する. |