Financial Package Utilities (FPU) est un ensemble d’outils mis à la disposition des professionnels de la finance, des étudiants et de toute personne désirant s’informer, se former, simuler ou contrôler des calculs financiers. Son intégration dans Microsoft Excel (version 2000 et suivantes) simplifie son utilisation et son prix modique rend accessible à tous la grande richesse de ses fonctionnalités.

Fonctionnalités de FPU version 4.2b

Elles peuvent être appelées selon 2 modes :

• Un mode assisté où à travers l’interface de saisie vous sont demandés les paramètres de votre calcul et où s’affichent les résultats,
• Un mode expert où les fonctionnalités de FPU sont accessibles à partir de formules de calcul appelées et interprétées directement dans une feuille Excel. Vous pouvez alors les combiner avec n’importe quelle fonction de calcul standard d’Excel.

Les formules et méthodes de calcul utilisées sont visibles dans l’interface et un manuel utilisateur en version électronique vous guide dans la mise en œuvre du mode assisté et dans l’élaboration de formules de calculs directement dans une feuille Excel.

NOTA : les versions de démonstration ne comportent pas de manuel utilisateur. Elles permettent de naviguer dans l’ensemble de l’interface mais les fonctionnalités sont limitées et ne sont pas directement accessibles à partir de formules de calculs.

(*) Les fonctionnalités accessibles dans la version de démonstration sont affichées dans cette couleur verte.
                      

Calculs nécessitant l’utilisation d’une courbe de taux

• Interpolation d’une courbe de taux
  • Interpolation directe
  • Interpolation par les taux continus 
•  Calcul d’une courbe de taux zéro coupon
• Calcul d’une courbe de taux à terme
• Valorisation d’un swap de taux
  • Méthode actuarielle
  • Méthode zéro coupon
• Valorisation d’une obligation
  • Méthode actuarielle
  • Méthode zéro coupon
  • Calcul des éléments suivants : 
    • Cours pied de coupon 
    • Coupon couru
    • Taux de rendement actuariel
    • Duration et sensibilité

Calculs d’options

• Selon 3 méthodes :
• Black et Scholes 
• Cox , Ross et Rubinstein
• Méthode Monte Carlo 
• Calcul du prix de l’option ou de sa volatilité implicite
  • Put/call action sans dividende
  • Put/call action avec dividende
  • Put/call sur devise
  • Put/call sur « future » notionnel 
  • Swaption
• Calcul des dérivés
  • Delta, Thêta, Vega, Rhô, Gamma, Omega

Autres modules de calculs

• Certificat de Dépôt Négociable - CDN
  • Prix, intérêts pré ou postcomptés, courtage
  • Impact des réserves obligatoires
• Billet à Moyen Terme Négociable – BMTN
  • Prix, intérêts, coût du courtage
• Calcul d'un coupon couru selon 8 méthodes
  • 30/360
  • 30^E/360 ou 30^S/360
  • act/365
  • act /360
  • 30^U/360 (USA)
  • act/365L (ISMA Year)
  • act/act (ISMA – 99 Normal)
  • act/act (ISMA – 99 Ultimo)
• Calcul de frais de courtage
• Transformations et équivalences de taux (*)
  • d'un taux proportionnel à un taux actuariel
  • d'un taux actuariel à un taux proportionnel 
  • d'un taux in fineà un taux équivalent quotidien 
  • d'un taux postcomptéà un taux précompté 
  • d'un taux précompté à un taux postcompté 
  • d'un taux actuariel à un ttaux équivalent quotidien
• Calcul de taux forward en bid et ask
  • Cas des taux monétaires base 360
  • Cas des taux zéro coupon
• Calcul de taux capitalisé
• Calcul de capital restant dû ou amorti d'un emprunt
• Calcul de la valeur future d’un placement
  • Avec versement initial et versements périodiques
• Prêt /Emprunt, calcul
  • du remboursement périodique, 
  • du capital à emprunter ou prêter, 
  • de la durée en nombre de périodes, 
  • du taux d’intérêt sous-jacent, 
  • de la valeur future après le dernier remboursement. 
• Construction d’un échéancier de prêt ou d’emprunt (*)
  • exportation sur Excel, 
  • échéances constantes (amortissement progressif du capital), 
  • échéances dégressives (amortissement constant du capital)