Καλώς ήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι στο χώρο των χρηματοοικονομικών και της εφαρμοσμένης οικονομετρίας. Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, οι πρόσφατες δημοσιεύσεις μου αφορούν θέματα σε αποτίμηση, μεταβλητότητα, λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας και κινδύνου εκτίμησης, αγορές προβλέψεων και αγορές αερίων ρύπων. Για βιβλιομετρικά στατιστικά των επιστημονικών μου εργασιών δείτε το λογαριασμό μου σε SSRN, Google Scholar και IDEAS. Πατήσε εδώ για μια επισκόπηση της 3ης έκδοσης του βιβλίου "The Econometric Modelling of Financial Time Series" (εκδότης: Cambridge University Press) την οποία πρόσφατα συνέγραψα με τον Terry Mills. Περισσότερες πληροφορίες για το το έργο μου μπορείτε να βρείτε στο βιογραφικό μου σημείωμα.
Κείμενα Εργασίας (Working Papers διαθέσιμα από το SSRN)
- Asset Selection with Estimation Risk (with Apostolos Kourtis)
- Sovereign Debt Markets in Light of the Shadow Economy (with Dimitris Psychoyios and Friedrich Schneider)
- Interest Rate Volatility and Risk Management: Evidence from CBOE Treasury Options (with Dimitris Psychoyios)
- Human Resources Turnover as an Asset Acquisition, Accumulation and Divesture Process (with Maria Fotaki and Maria Mania)
- Environmental Policy Implications of Extreme Variations in Pollutant Stock Levels and Socioeconomic Costs (with Vasiliki Makropoulou and George Dotsis)
- An Application of Statistical Bootstrapping in Option Pricing (with George Dotsis)
Πρόσφατες και Επικείμενες Δημοσιεύσεις
- Parameter Uncertainty in Portfolio Selection: Shrinking the Inverse Covariance Matrix (with Apostolos Kourtis and George Dotsis), Journal of Banking and Finance (forthcoming).
- Information Demand and Stock Market Volatility (with Nikolaos Vlastakis), Journal of Banking and Finance (forthcoming).
- Wine Price Risk Management: International Diversification and Derivative Instruments (with Apostolos Kourtis and Dimitris Psychoyios), International Review of Financial Analysis (forthcoming).
- Optimal Hedge Ratio Estimation and Effectiveness using ARCD (with Eleftheria Kostika), Journal of Forecasting (forthcoming).
- Optimal Price Setting in Fixed-Odds Betting Markets Under Information Uncertainty (with Vasiliki Makropoulou), Scottish Journal of Political Economy, 58 (4), 519–536, 2011.
- Modeling CO2 Emission Allowance Prices and Derivatives: Evidence from the European Trading Scheme (with George Daskalakis and Dimitris Psychoyios), Journal of Banking and Finance, 33 (7), 1230–1241, 2009.
- A Jump Diffusion Model for VIX Volatility Options and Futures (with Dimitris Psychoyios and George Dotsis), Review of Quantitative Finance and Accounting, 35 (3), 245-269, 2010.
- Does the Weather Affect Stock Market Volatility? (with Lazaros Symeonidis and George Daskalakis), Finance Research Letters, 7, 214–223, 2010.
- Investment under uncertainty and volatility estimation risk (with George Dotsis and Vasiliki Makropoulou), Applied Economics Letters, 19 (2), 133-137, 2012.
- Are Electricity Risk Premia Affected by Emission Allowance Prices? Evidence from the EEX, Nord Pool and Powernext (with George Daskalakis), Energy Policy, 37 (7), pp. 2594-2604, 2009.
- How Efficient is the European Football Betting Market? Evidence from Arbitrage and Trading Strategies (with Nikolaos Vlastakis and George Dotsis), Journal of Forecasting, 28 (5), pp.426-444, 2009.
- Corporate Real Estate Analysis: Evaluating Telecom Branch Efficiency in Greece (with Manolis Kritikos and Gregory Prastacos), Applied Economics, 42 (9), pp. 1133-1143, 2010.
- Estimation of Continuous-Time Stochastic Volatility Models (with George Dotsis and Terence Mills), in T.C. Mills and K. Patterson (eds), Handbook of Econometrics, Vol. II, Palgrave, 2009.
- Nonlinear Times Series in Financial Economics (with Terence Mills), in Bruce Mizrach (ed), Encyclopedia of Complexity and Systems Science, Berlin: Springer, 2009.
- The Econometric Modelling of Financial Time Series (with Terence Mills), 3rd Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Are the European Carbon Markets Efficient? (with George Daskalakis), Review of Futures Markets 17, 103-128, 2008.
- Nonlinear Modeling of European Football Scores using Support Vector Machines (with Nikolaos Vlastakis and George Dotsis), Applied Economics, 40 (1), pp. 111-118, 2008.
- The Finite Sample Properties of the GARCH Option Pricing Model (with George Dotsis), Journal of Futures Markets, 27 (6), pp. 599-615, 2007.
Επιλογή άρθρων, συνεντεύξεων και ομιλιών
- Πόσο αναπτυγμένες είναι οι αναπτυγμένες χώρες; (oikonologio, www.skai.gr, 9/5/2011)
- Προτάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα (www.skai.gr, 3/5/2011)
- Μειώστε επιτέλους την αβεβαιότητα (www.skai.gr, 22/3/2011)
- Επιστημονικές Μαύρες Πέτρες (www.skai.gr, 24/1/2011)
- Μύθοι για το παρόν και το μέλλον της οικονομίας μας (www.skai.gr, 17/11/2010)
- Πως πρέπει να χρησιμοποιούμε τις λίστες κατάταξης των MBA; (Καθημερινή, 21/9/2010)
- Η Οικονομία στο απόσπασμα (Καθημερινή, 23/05/2010)
- Μπαίνει ψαλίδι σε μεταπτυχιακά τμημάτων ΑΕΙ (Καθημερινή, 16/05/2010)
- Μόνο 5 από τα 500 τμήματα αξιολόγησαν το προσωπικό (Καθημερινή, 5/11/09)
- ΜΒΑ στην πιστωτική κρίση: καταφύγιο ή πολυτέλεια; (Καθημερινή, 16/09/09)
- Σε μεγάλο βαθμό η αξία ενός MBA αντανακλάται στην καριέρα των αποφοίτων του (Καθημερινή, 30/8/2009)
- Οι νέες τάσεις στο ΜΒΑ (Καθημερινή, 6/8/2009)
- Οδηγίες για CEOs και μετόχους ελληνικών εταιρειών (Καθημερινή Ειδικές Εκδόσεις/The Economist, Φεβρουάριος 2009, Τεύχος 60)
- Δύσβατος μονόδρομος (Καθημερινή, 9/3/2008)
- Αποτίμηση Παραγώγων Αερίων Ρύπων (Ομιλία στο συνέδριο Derivatives Forum, 2008). Παρουσίαση σε wmv και pdf
- Πτυχία από μέτρια ιδρύματα του εξωτερικού (Καθημερινή, 12/12/2007)
- International Business School Regatta Celebration Video (Cranfield, 2005)