Skrzypczyński, P. (2008), „Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 227, Narodowy Bank Polski. pdf
Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2008), „On the forecasting performance of a small-scale DSGE model”, International Journal of Forecasting, Vol. 24, No. 3, s. 498-512. link
Rubaszek, M., Skrzypczyński, P. (2007), „Can a simple DSGE model outperform Professional Forecasters?”, Working Paper No. 43, National Bank of Poland. pdf
Skrzypczyński, P. (2006), „Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 210, Narodowy Bank Polski. pdf
Borowski, K., Skrzypczyński, P. (2006), „Analiza spektralna indeksów giełdowych DJIA i WIG”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 67, Szkoła Główna Handlowa, s. 41-59.
Skrzypczyński, P., Borowski, K. (2003), „Teoria impulsu i jej empiryczne potwierdzenie przy użyciu metod filtracji szeregów czasowych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 38, Szkoła Główna Handlowa, s. 60-77.
Inne opracowania
Skrzypczyński, P. (2005), „Zastosowanie filtra Baxter-Kinga i filtra Hodricka-Prescotta w analizie ekonomicznych szeregów czasowych na przykładzie analizy indeksów giełdowych DJIA i WIG”, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr Krzysztofa Borowskiego, obroniona 14/04/2005.
|
 Kontakt
pawel_skrzypczynski
at poczta dot onet dot pl
+48 502 100 512
|
Paweł Skrzypczyński |