Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych wiąże się z wielkimi

emocjami, ponieważ może przynosić ogromne zyski, ale też i straty. Powstało wiele

teorii opisujących działanie giełd, a także narzędzi prowadzących do osiągnięcia jak

najlepszych wyników inwestycyjnych. Analiza portfelowa, oprócz analizy spółek pod

kątem oczekiwanej stopy zwrotu, duży nacisk kładzie również na ograniczenie

ryzyka związanego z grą na giełdzie. Jednym z pierwszych przedstawionych modeli

analizy portfelowej jest jednowskaźnikowy model Sharpe’a. W witrynie tej została

zbadana  i omówiona skuteczność modelu zaproponowanego przez W. F. Sharpe’a w

odniesieniu do akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Model jednowskaźnikowy jest dosyć często stosowany przez inwestorów

zagranicznych, zaś rzadko wykorzystują go krajowi gracze. Zastanawiające czy jest

to spowodowane nieskutecznością tego modelu na rodzimym rynku, czy po prostu

jest wynikiem zbyt małej wiedzy na jego temat.