Simulation ENSAE

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E. Temam
Email: emmanuel.temam [at] univ-paris-diderot [dot] fr

Cours de simulation de l'ENSAE

Evaluation

100% projet

Actualités

Bibliographie et liens

Agenda

Les cours ont lieu le mercredi de 11h00 à 13h10.
Dates des cours: 25/01 (cours supplémentaire à  14h00), 1/02, 8/02, 15/02, 29/02, 7/03, 28/03 et 4/04, 11/04.
  
 
 

 





 
 

Fichiers récents

  • Projets2012.pdf   132 Ko - 29 févr. 2012 00:35 par Emmanuel Temam (v1)
  • transparents.pdf   2528 Ko - 23 janv. 2012 23:12 par Emmanuel Temam (v3)
  • exercices.pdf   128 Ko - 16 mai 2011 01:36 par Emmanuel Temam (v1)
  • PX97.pdf   858 Ko - 29 févr. 2012 00:19 par Emmanuel Temam (v4)
  • LL10.pdf   260 Ko - 29 févr. 2012 00:19 par Emmanuel Temam (v4)
  • Ke2005.pdf   1715 Ko - 29 févr. 2012 00:18 par Emmanuel Temam (v4)
  • GHS99.pdf   333 Ko - 29 févr. 2012 00:18 par Emmanuel Temam (v4)
  • EN91.pdf   1312 Ko - 29 févr. 2012 00:18 par Emmanuel Temam (v4)
  • DSV03.pdf   201 Ko - 29 févr. 2012 00:17 par Emmanuel Temam (v4)
  • D05.pdf   124 Ko - 29 févr. 2012 00:17 par Emmanuel Temam (v4)
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Plan du cours

  1. Généralités et convergence sur Monte Carlo
  2. Simulation de la loi uniforme sur [0,1]
    1. Générateurs pseudo-aléatoires
    2. Suites à discrépance faible
  3. Génération de lois non-uniformes
    1. Méthode d'inversion de la fonction de répartition
    2. Méthode de la relation fonctionnelle
    3. Méthode du rejet
    4. Cas des variables discrètes
  4. Méthodes de réduction de variance
    1. Variables antithétiques
    2. Variables de contrôle
    3. Stratification
    4. Fonction d'importance
    5. Conditionnement
  5. Simulation de processus stochastique
    1. Mouvement brownien
    2. Diffusion (schéma d'Euler)
    3. Processus à saut
  6. Compléments
    1. Les copules
    2. Chaîne de markov: algorithme de métropolis